作者簡介：姚洋，現(xiàn)為北京大學(xué)國家發(fā)展研究院（前身北京大學(xué)中國經(jīng)濟研究中心）教授、院長、北京大學(xué)國家發(fā)展研究院中國經(jīng)濟研究中心主任。國務(wù)院特殊津貼專家。北京大學(xué)社會科學(xué)學(xué)部委員，同時擔任《經(jīng)濟學(xué)季刊》主編、Agricultural Economics副主編、World Development 副主編以及《世界經(jīng)濟文匯》、China Economic Journal和Journal of Rural Cooperatives學(xué)術(shù)委員會成員。

我自己做研究十幾年時間，也有一些心得，所以今天就跟大家分享一下這些經(jīng)驗和心得。我今天的講座主要有兩部分，我要講的第一部分是論文發(fā)表的三部曲：選題、技巧和寫作。

一個好的選題是一篇論文成功的一半，但不是每一個好的選題都能做成。技巧就是我們所受過的訓(xùn)練，我這里會講一下自己的心得。最后一點是寫作。經(jīng)濟學(xué)從本質(zhì)上來講還沒有完全擺脫文學(xué)的性質(zhì)，所以寫好一篇文章還是很重要的，我們還沒有達到像物理學(xué)和化學(xué)那樣寫一個實驗報告然后就可以發(fā)出去。以前我不知道，后來跟一個研究化學(xué)的聊了一次，談到他們在 Science 和Nature 上面發(fā)表文章，編輯部覺得你的結(jié)果基本上可以了就給你發(fā)了，根本不管你寫的如何。我們經(jīng)濟學(xué)還沒有達到這一步。同時他也告訴我說，Science 和 Nature上每年要發(fā)表上千篇文章，在這上千篇文章中可能只有百分之一是有用的，其他文章很快就會被人忘記。我們經(jīng)濟學(xué)寫一篇文章要比他寫一篇實驗報告費事很多，所以也不容易被人忘記，這也是一個好事情。講完這些之后，我會舉三個例子，都是我自己的研究，并不是我的研究有多好，只不過是我知道我是怎么走過來的，這是很重要的，因為有時候你看別人的文章但并不知道他是怎么寫出來的，所以我可以談一些我自己的感受。一篇是關(guān)于中性政府的文章，發(fā)表在《經(jīng)濟研究》上；第二篇是關(guān)于政府基礎(chǔ)設(shè)施投資與居民消費，這篇文章我們剛完成，會在一本英文刊物上發(fā)表；最后一篇是市場化與黨的精英化，這篇文章我們還在寫，在此我只是給大家提一下。

第一部分：論文發(fā)表三部曲

1.選題——好的選題是論文成功的一半

首先說選題，我們做經(jīng)濟學(xué)研究，題目非常多，那么什么樣的選題算是一個好的選題呢？我覺得在中國做經(jīng)濟學(xué)研究，還是應(yīng)該以問題為導(dǎo)向。當然有些人會說我的志向就是要拿諾貝爾獎，我就要做純理論的問題，但我感覺中國人做這種純理論的問題沒有比較優(yōu)勢。

沒有比較優(yōu)勢怎么說呢？林老師喜歡說一個例子，經(jīng)濟學(xué)的重鎮(zhèn)以前是在英國，后來隨著美國經(jīng)濟的崛起，經(jīng)濟學(xué)也就轉(zhuǎn)移到美國，但是這個過程是非常漫長的。我們知道，美國在 GDP總量上超過英國是在 1896 年，在人均 GDP 上超過英國是在 1914 年。那么經(jīng)濟學(xué)的重鎮(zhèn)是什么時候轉(zhuǎn)移到美國的呢？我們一般說是 1947 年薩繆爾森發(fā)表《經(jīng)濟分析基礎(chǔ)》那本書之后。從美國人均 GDP 超過英國，都經(jīng)過了三十多年。我們比較樂觀的估計，十年之后中國的 GDP 總量超過美國，那就是 1896 年到 1947 年，大概也要五十年的時間。你要看經(jīng)濟學(xué)重鎮(zhèn)的轉(zhuǎn)移啊，要從 2020 年開始，我們再等 50 年，大概經(jīng)濟學(xué)的重鎮(zhèn)能轉(zhuǎn)移到中國來。這是一個判斷，中國要成為經(jīng)濟學(xué)的重鎮(zhèn)，從現(xiàn)在算起還要等很長很長的時間。第二你要知道美國大學(xué)里面的經(jīng)濟系，是一個很強勢的學(xué)科。他有多少的人天天沒事干，天天就研究這東西。李稻葵老師老喜歡說，美國為什么把經(jīng)濟學(xué)搞得這么復(fù)雜，本來經(jīng)濟學(xué)是沒有這么難的，就是因為收入很高啊！勞動力市場上工資高了，就要提高門檻，怎么提高門檻呢？就是要搞你的智力測試，對你的智力要求越來越高。所以在美國搞經(jīng)濟學(xué)研究的一幫人智力很高，都極端聰明，像克魯格曼這種人，極端聰明、極端自負。他天天沒事干，不像我們，國內(nèi)事情特別多。他天天坐在辦公室，沒事干，天天在琢磨一些經(jīng)濟學(xué)的問題。還有很多博士生，也在干這個事情。你想去競爭過他們，要在純理論上有所突破，我估計是很難的。這不是說我們不行，事實就是這樣的。人家環(huán)境比我們好，花的時間比我們多，所以我們的比較優(yōu)勢還是在中國的實踐，看能不能從中國的實踐中提出一些問題，來好好的研究，一定是問題導(dǎo)向，這點我覺得特別特別重要。

我收到很多文章，看了他的前言和摘要，這篇文章大概就不會發(fā)表了。現(xiàn)在有了刊號之后，投稿數(shù)量大一些，我們每年大概會收到七八百篇文章。我們送審的就有三分之一，三分之二的文章，我們?nèi)齻�主編看看就給拒掉了。我們很多時候是在看摘要，這不是說我們不認真，因為你一看他的摘要，就發(fā)現(xiàn)里面什么也沒說，所以只能給拒掉。送審的三分之一再拒絕一半。所以選題是非常重要的。你能不能在中國找到一個有意義的選題，別人研究過但你有好辦法，或者別人根本沒有研究過。在這一點上，作為中國的學(xué)者是有優(yōu)勢的。中國在過去三十年間發(fā)生了翻天覆地的變化，中國是世界上最大的發(fā)展中國家，中國現(xiàn)在是世界第二大經(jīng)濟體，有很多有意思的東西。中國法治不健全，很多東西都在變，不停的變。這實際上是一個大實驗場，我們應(yīng)該有很好的素材要去挖掘。我就發(fā)現(xiàn)，我們收到的一些文章，很多人喜歡探討一些純理論問題。比如我們老收到關(guān)于科斯定理的文章。我就想，科斯定理都被研究了幾十年了，難道你還能發(fā)現(xiàn)新的東西？我覺得不太可能，所以這種文章，一看就給拒絕掉了。你能不能說中國現(xiàn)實中有一個事情，你能拿科斯定理或者科斯定理的延伸去解釋。所以還是問題導(dǎo)向，這也是最有可能發(fā)現(xiàn)新的問題的地方。

什么是好的選題？

什么樣的選題是好的選題呢？第一是要有新的理論構(gòu)想，我剛才說了你要去做純理論的東西不是很容易，還是要問題導(dǎo)向。你一定是在現(xiàn)實中發(fā)現(xiàn)了一個什么東西，但現(xiàn)有的理論解釋不了，你才去發(fā)展一個新的理論。我不知道在座的有沒有博士生，大家看起來都很年輕啊，我拿到文章最忌諱看到什么樣的文章呢？一個已有的理論模型，他把人家的假設(shè)改一改，推導(dǎo)的非常復(fù)雜，最后推導(dǎo)出的是一個非常 trivial 的東西。你改已有模型的假設(shè)，往往你會改錯的。這一次我們碰到一篇文章，說克魯格曼的中心外圍模型（Core and Periphery Theory）的理論錯了，說克魯格曼的文章中存在重大的錯誤，他指出來兩點，我們差點接收了。還好我看過那個模型，很明顯是他自己搞錯了，他對那個問題并沒有那么熟悉。你仔細想，克魯格曼的那是得諾貝爾獎的文章啊，他要是有那么大的錯誤，還能得諾貝爾獎嗎。不要高估自己的智力，克魯格曼是絕頂聰明的人。

不要老去拿別人的模型，改一改假設(shè)看能否推出新的東西，千萬別這么做。你要是寫過理論模型就知道，一個理論模型都是磨了又磨，磨了又磨。為了得出他需要的結(jié)論，假設(shè)已經(jīng)簡單的不能再簡單了。然后你去改他的假設(shè)，完全就是兩碼事，不可能做到。我以我們還是要從現(xiàn)實中發(fā)現(xiàn)有意義的題目，而不是純粹的去改人家的理論模型。你比如說中國經(jīng)濟為什么成功，這個問題當然很大，不管你是做哪一個領(lǐng)域，你在你那個領(lǐng)域里頭都可以問這個問題。在我這個領(lǐng)域，我如何解釋中國經(jīng)濟的成功，現(xiàn)存的解釋有什么不足。比如說，我們通常認為腐敗不利于經(jīng)濟增長，而且有很多很多的理論和經(jīng)驗研究都證明腐敗不利于經(jīng)濟增長。我們知道中國腐敗很厲害，透明國際（Transparency International)給中國打分，廉潔指數(shù)（CPI）中國都是最低的百分之三十，但是為什么中國的腐敗至少沒有阻礙中國的經(jīng)濟增長？如果你是研究制度經(jīng)濟學(xué)和新政治經(jīng)濟學(xué)的，這個問題是不是可以挖掘下去，我覺得這里面有很多可以做的。為什么在中國腐敗沒有成為阻礙經(jīng)濟增長的因素，是不是能挖掘一下？

第二個選題就是解釋一個謎或者意外。謎就是邏輯上無法找到答案的現(xiàn)象，你比如李約瑟之謎。大家知道李約瑟在寫《中國古代技術(shù)史》這套書的時候，他提出來一個問題，中國古代技術(shù)水平到了如此之高的地步，但為何近代的工業(yè)革命沒有發(fā)生在中國，似乎在邏輯上沒有辦法解釋，當然就這個問題有很多的研究。

另外一個例子是，中國具有巨大的外匯儲備，但我們?yōu)槭裁催�要外國直接投資呢？我們實際上還在出口資本，那為什么還要外國資本投呢？這都顯然是出現(xiàn)了一個問題。再往回看一步，中國的投資回報率實際上是非常高的，如果你能找到項目去投資，回報率可能都是 10%以上。如果是這樣的話，為什么我們會有經(jīng)常項目盈余呢？為什么這些錢沒有投在中國而是要變?yōu)橥鈪R儲備給別人用呢？投到美國我們的回報率是多少？每年是 2%。你到中國的民間信貸市場上去，現(xiàn)在年利率都是 20%以上。這顯然是某個地方出問題了。我們現(xiàn)在老說中國經(jīng)濟失衡，那我們能不能深入的問一些這樣的問題，找到一些這樣的謎，然后來給這些謎一個解釋。其實中國這樣的謎很多。再比如中國的法治環(huán)境非常糟糕，法院判決了也不執(zhí)行，那為什么還要簽合同？我到企業(yè)去調(diào)研，發(fā)現(xiàn)他們基本都要簽合同。而且法治環(huán)境那么差，但是經(jīng)濟表現(xiàn)并不那么差，這里面到底是什么在起作用。

再一個就是意外，你發(fā)現(xiàn)了和現(xiàn)有理論預(yù)測相左的經(jīng)驗事實。理論上說隨著價格上升需求會減少，但你發(fā)現(xiàn)價格上升需求上升的事實，這是經(jīng)濟學(xué)上一個經(jīng)典的理論，你是不是有不同的解釋。總體上來說，文章要想發(fā)表，一定是你可能構(gòu)建了一套理論對現(xiàn)有的東西進行解釋，也有可能是你發(fā)現(xiàn)一個謎或者一個意外，這樣你的問題才能抓住審稿人的眼神。這樣你的文章就成功了一半，因為你發(fā)現(xiàn)了一個很好的問題，然后你又給出了一個解釋。科斯研究所（The Ronald Coase Institute），其實就是一個很小的研究所，有幾個人在做，領(lǐng)頭的叫利·班南（Lee Benham），他辦學(xué)習班給年輕人的要求就是，第一要有一個 big“wo”，“wo”就是“喔，我沒想到”，也就是一個驚喜；你又能給出來一個看起來合理的解釋，我是說看似合理的解釋，別人看了說“哦，啊哈”，這就是能把別人的眼神給抓住。

第三個方面，應(yīng)用現(xiàn)有的理論來解釋現(xiàn)象，你比如說檢驗現(xiàn)有的理論。有很多理論，前人沒有檢驗過。然后你有新的數(shù)據(jù)，新的計量方法。比方說最近在國際經(jīng)濟學(xué)界比較熱的是做 Emprical IO,以前做產(chǎn)業(yè)組織基本上都是理論模型，但現(xiàn)在來說理論模型做的差不多了，大家都開始做檢驗。用數(shù)據(jù)去檢驗，這個是現(xiàn)在很熱的東西。新的數(shù)據(jù)也很重要，我們這里收到的很多文章，如果他真的是用微觀數(shù)據(jù)做的，被拒絕的概率是極低的。一篇用微觀數(shù)據(jù)做的文章，在我們那個雜志，特別是經(jīng)過我的手的，大概就有 60-70%的成功概率。中國現(xiàn)在的微觀數(shù)據(jù)極少，現(xiàn)在通常我們做微觀研究可用的數(shù)據(jù)就 2 個，中國居民家庭收入調(diào)查（CHIPs）和美國北卡大學(xué)中國研究中心主持的中國健康和營養(yǎng)調(diào)查（CHNS）。其他的數(shù)據(jù)都沒有公開，統(tǒng)計局和農(nóng)業(yè)部的數(shù)據(jù)，都需要花錢買，并且都很貴。

我在這里做一下廣告，我們北大有兩個數(shù)據(jù)，一個是趙耀輝老師領(lǐng)導(dǎo)做的CHARLS，主要做退休和健康的數(shù)據(jù)，現(xiàn)在已經(jīng)做了兩輪，一個是甘肅的，一個是浙江的，這個數(shù)據(jù)在CCER 的網(wǎng)站上就可以查到的并且免費下載，大家可以去用。在網(wǎng)上就可以免費下載到，這個數(shù)據(jù)對我們做應(yīng)用微觀研究的學(xué)者是有很大幫助的。另外一個是中國家庭動態(tài)調(diào)查（CFPS），由于數(shù)據(jù)庫是北大出錢做的，所以北大先用，然后再對外公布。如果你有北大的朋友，你們可以合作。我想這兩個數(shù)據(jù)，過幾年以后就會成為金礦。我現(xiàn)在看到的就是，CHIPs 和 CHNS 已經(jīng)被大家用爛了。無數(shù)的微觀文章，都是用這兩個數(shù)據(jù)。還有一個就是新的計量方法，如果你做這個也是一個很大的貢獻。對我們來說做出新的方法論不太容易，但最簡單的內(nèi)生性問題，你如何來解決，這是可以做的。

再下面一類就是應(yīng)用微觀計量學(xué)，用微觀經(jīng)濟學(xué)理論解釋現(xiàn)象，并用數(shù)據(jù)做出證明。這個往往需要你寫一個小的理論模型，因為你是應(yīng)用微觀經(jīng)濟學(xué)的理論解釋現(xiàn)象。一個簡單的例子，農(nóng)村新型合作醫(yī)療是否降低農(nóng)村信教的概率，我們知道人們信教其實是為了減少不確定性，信教最關(guān)鍵的不確定性就是死后你不知道你在哪里。其實宗教就是利用未來這種未知性，所以所有的宗教都是關(guān)于來生的。我們知道最近這些年中國農(nóng)村信教的人越來越多，那到底是什么原因?qū)е碌哪兀恳粋�可能的原因是不確定性太大了，所以人們要信教。這篇文章是中國人民大學(xué)的鄭風田老師做的。其實他們用的數(shù)據(jù)不是特別好，是河南省開封地區(qū)的一個局部數(shù)據(jù)，但我看到這篇文章的時候，我眼前一亮。這是個很好的也是非常顯著的問題，特別是這種外來的宗教，基督教、天主教在中國農(nóng)村擴散的非常非常快，這對中國農(nóng)村是有影響的，他又和新型農(nóng)村合作醫(yī)療結(jié)合，新農(nóng)合是不是可以降低信教的可能性。這個問題非常好，其實因為數(shù)據(jù)的原因做的并不是非常好，只有幾百個農(nóng)戶的數(shù)據(jù)，但我還是愿意給他發(fā)，我覺得他提了一個非常顯著的問題；當然他沒有寫一個模型，其實這種情況下最好簡單的寫一個模型，還可以有一些簡單的預(yù)測，這樣會更可信一些。

不好的選題

第一個是我剛才說過的改別人模型的假設(shè)，這種情況一定要杜絕。我拿到這種文章就覺得純粹是在浪費時間和精力，因為解這樣的模型通常很累，而且最后發(fā)現(xiàn)錯了。

第二種是生搬硬套別人的理論模型，沒有把經(jīng)驗事實給搞清楚。先把你要討論的事實給搞清楚，然后用已有的理論去解釋你的問題和事實。關(guān)于中國過去土地制度的變化，從秦始皇到現(xiàn)在的土地制度，我們經(jīng)常收到討論這類問題的文章，往往是生搬硬套科斯的產(chǎn)權(quán)理論等。做這樣的文章，你不去不扎扎實實閱讀一些歷史書籍，不去看一些數(shù)據(jù)，而是生套別人的理論，可以說是毫無意義。所謂研究，就必須要做出自己的東西。格雷夫在研究馬格里布猶太商人的合同執(zhí)行問題時，他挖掘很多中世紀的合同去研究，真正的做了一些歷史研究，而不是生搬硬套現(xiàn)有的理論。

第三個是關(guān)于稻草理論，為什么叫稻草理論呢？二十世紀初對歐洲的知名知識分子做了一項調(diào)查，在過去一千年，人類什么樣的發(fā)明對人類的進步起了關(guān)鍵性的作用，有一個人給出的答案是稻草，為什么是稻草呢？他說如果沒有稻草，你就養(yǎng)不了馬，養(yǎng)不了馬就沒有辦法去打仗，于是歐洲的文明就拓展不開來。所以沒有稻草就沒有今天的歐洲，所以稻草是最重要的發(fā)明。你說他有沒有道理呢？道理是有一點，但是被無限放大了。這樣的理論就可以說是稻草理論，其實并沒有那么顯著但是被夸大了。

還有一個常見的問題就是研究決定因素，我最怕看到這類文章。花了好大的勁，最后做了一篇例如工資是由什么決定的。這種文章最好別做，你在回歸方程里放十個變量，我可以說你的變量不夠，你應(yīng)該放二十個，那二十個可能還不夠，你得放上一百個變量。這個都是由很多的因素決定一個，你能把所有的因素都能窮盡嗎？有些人說我做了一個實驗，剛開始時二十個，后來發(fā)現(xiàn)有些因素不顯著，我把它給去掉了。然后重新放，發(fā)現(xiàn)又有一些不顯著，又給去掉了，最后這些因素是最顯著的，所以我留下來了。這不是做研究的方法，我們一定是研究一個機制，控制其他變量把一個機制說清楚就可以了，比如你可以問工會對工資有沒有影響，你只要把這個因素搞清楚就可以了，而不是說非要去研究工資有哪些因素決定。這樣的問題不是一個好問題，不容易在好的期刊上發(fā)表。

2. 論文寫作技巧

現(xiàn)在我想講一下論文寫作技巧方面的問題，我想從兩方面來談這個問題，一個是理論研究，一個是經(jīng)驗研究。如何做理論呢？有很多人說我做理論啊，就是寫出一個模型來，模型推導(dǎo)出什么結(jié)果就是什么結(jié)果，這種情況是沒有把經(jīng)濟學(xué)給搞懂。做經(jīng)濟學(xué)的文章，你一定要有一個符合直覺的故事，先把你的故事用自然語言表述出來，如果你的故事沒有辦法用自然語言表述出來，那你肯定是什么地方出現(xiàn)問題了。首先用自然語言把這個故事講出來，一定是你已經(jīng)知道你要的結(jié)論，然后去編一個故事，不是你寫一堆假設(shè)，然后推導(dǎo)出一個模型來，推導(dǎo)出什么結(jié)論我就接受什么結(jié)論，這是完全錯誤的。哪怕是數(shù)學(xué)家也不是怎么做的。

你試想阿羅當年在寫阿羅不可能定理的時候，他難道事先沒有把這個結(jié)論想好嗎？難道是從他的四個假設(shè)出發(fā)最后推導(dǎo)出他的不可能結(jié)論的嗎？肯定不是這樣的，他肯定是有個直覺告訴他這是不可能的，然后再回過頭來，找最小的假設(shè)的集合。結(jié)果發(fā)現(xiàn)，必須有這四個假設(shè)，才能推出所需要的結(jié)論。其實其中有些假設(shè)基本上很難符合事實，你比如其中有一個兩兩不相關(guān)原則。我剛到美國的時候，美國總統(tǒng)大選有三個候選人，老布什、克林頓和羅斯·佩羅（Ross Perot）。根據(jù)兩兩不相關(guān)原則，意味著老布什和克林頓兩個人的排序不受老布什與佩羅排序的影響，也不受克林頓和佩羅的影響，這在現(xiàn)實中是不對的，但是他必須要這個假設(shè)才能得到他的結(jié)論。他是倒過來想的，其實數(shù)學(xué)家也是這樣想問題的，你比如說數(shù)學(xué)里有很多猜想，比如哥德巴赫猜想，是先有這樣的猜想然后才證明出來的。

我以前也不知道，我跟我的第一個導(dǎo)師做研究，寫理論模型老寫不出來。后來我碰到一個學(xué)數(shù)學(xué)的同學(xué)，我就問他我想得出一個結(jié)論，怎么能得出來？這位學(xué)數(shù)學(xué)的同學(xué)一句話，使我茅塞頓開，他說在數(shù)學(xué)上想要什么樣的結(jié)論都能得到，看你的假設(shè)是什么。數(shù)學(xué)上有一大堆數(shù)學(xué)的公理，你不能超出這些數(shù)學(xué)的公理的假設(shè)。經(jīng)濟學(xué)稍好一點兒，經(jīng)濟現(xiàn)象太復(fù)雜了，你可以做一些假設(shè)。但是你一定是先有結(jié)論，后寫模型，把這個故事講圓了，而且這個故事要講的精巧一點。然后你要找到適當?shù)慕?jīng)濟學(xué)模型，用嚴謹?shù)臄?shù)學(xué)語言把故事用表達出來。

這里有兩個關(guān)鍵詞，第一個是用適當?shù)慕?jīng)濟學(xué)模型。最好使用現(xiàn)有的經(jīng)濟學(xué)模型，就能把它給講出來，模型又比較精巧，然后你還能用數(shù)學(xué)語言講出來。什么叫恰當?shù)慕?jīng)濟學(xué)模型呢？如果你是做制度經(jīng)濟學(xué)或者新政治經(jīng)濟學(xué)研究的，那應(yīng)該知道最近幾年一個火的不得了的人，他叫達龍·阿西莫格魯（Daron Acemgolu），他幾乎所有的文章都很精巧，他有一篇文章“Why Did the West Extend the Franchise?”，就是說西方民主化過程是怎么走過來的，西方的民主化過程并不是短期內(nèi)完成的，英國大概花了 220 年的時間，一直到 1928 年婦女才擁有跟男人同等的選舉權(quán)4。他講了一個什么故事呢？他就講窮人跟富人之間的斗爭，窮人斗的厲害，要自己的利益，富人就放一點。我們完全可以用馬克思的階級斗爭來解釋，但是你要用馬克思的階級斗爭來解釋，別人就不認，至少從現(xiàn)代經(jīng)濟學(xué)的眼光來看，這不是一個理論或者是不能接受的理論。所以他編了一個故事，他編的是一個 Commitment（承諾)的故事，當窮人向富人要福利的時候，富人說我給你，但是決定權(quán)還在我這里。但是窮人一想，你答應(yīng)給我，到頭來你又不給我，怎么辦啊？這里面其實是一個承諾問題，怎么實現(xiàn)這個承諾呢？富人說干脆讓你們窮人決定，這不就是民主嗎。你自己決定該怎么干就怎么干，我不管了。這個故事就是一個經(jīng)濟學(xué)的模型，這也是 Edward Prescott 得諾貝爾獎的模型。但我覺得根本沒有必要這個模型，馬克思的階級斗爭理論完全可以解釋，而且可能解釋的更充分。但是你最好寫一個經(jīng)濟學(xué)的模型，講一個經(jīng)濟學(xué)的故事，別人可能更容易相信。

那好，大家會問這樣一個問題，你既然可以用自然語言表述出來了，那為何還要用數(shù)學(xué)模型來表達呢？我覺得唯一的原因是自然語言有漏洞，自然語言沒辦法表達清楚，特別是漢語。比如我坐在這里講，語法上錯誤連篇，漢語就決定了你可以不講很嚴謹?shù)恼Z法，但英語你要是不講語法別人就聽不明白。英語比漢語更嚴謹一些，但是我覺得漢語寫詩要比英語好的多。據(jù)說法語更加嚴謹，但是再嚴謹?shù)淖匀徽Z言它都存在漏洞。你有時候聽一個人用自然語言講得天花亂墜，但是要真寫到模型上來，可能寫不出來，會有很多的磕磕絆絆。舉一個最簡單的例子，我剛說了中國資本回報率很高，但是我們又輸出資本，你怎么去解釋這個問題呢？你用自然語言可以說出來一個比較簡單的故事，你可以給出一個解釋。我們有些企業(yè)從銀行貸不到款，有些企業(yè)從銀行貸到很多款，所以這里頭總是有企業(yè)得不到貸款，所以一些貸款就會流到其他地方去。這樣聽起來似乎是有道理的，但是你要寫一個模型你試試，它不是那么容易的。這樣的模型，你通常要用到 ORG 模型（Organization Generation），而且你一定要加入銀行它有一些問題，你必須用經(jīng)濟學(xué)理論模型思考的時候，你才能發(fā)現(xiàn)一些你想不到的東西，這是非常重要的。

經(jīng)濟學(xué)模型的作用，一是檢驗理論的邏輯，再者是發(fā)現(xiàn)新的東西。但是不是模型就一定是真理呢？特別是做應(yīng)用型研究的時候，不要把模型當做真理，它只不過是跟一種自然語言替代的描述方式。我老跟學(xué)生說，數(shù)學(xué)就是另外一種語言。數(shù)學(xué)家可以很簡單的用英語、法語，他寫的這些數(shù)學(xué)論文，大家都能看懂，不需要多少文字。所以數(shù)學(xué)它是一套嚴謹?shù)恼Z言。這里說到經(jīng)濟學(xué)，我個人感覺，還是解釋為主，而不是去做預(yù)測，我們只不過是講一個故事，就像歷史學(xué)家也在講很多故事，經(jīng)濟學(xué)家用數(shù)據(jù)和模型來講這個故事，都是描述歷史。我們描述短期的歷史，歷史學(xué)家描述長期的歷史。怎么知道一個理論模型是好是壞呢？首先要看這個假設(shè)是不是合理。我剛才說了經(jīng)濟學(xué)家可以賣一點狗皮膏藥做出一些假設(shè)，但是你的假設(shè)如果太生硬，特別是理論文章，馬上就會被砍掉。我老說，這是短路了。你做了一個假設(shè)，然后做了一大堆復(fù)雜的推導(dǎo)，結(jié)果發(fā)現(xiàn)只是這個假設(shè)在起作用，當然這種模型肯定是不行的。

第二個要看你的模型應(yīng)用是否得當，就是你是否用了正確的經(jīng)濟學(xué)模型，邏輯是否清晰。有些模型寫的很復(fù)雜，估計自己都沒整明白，一定要寫的清晰，要有血有肉。模型是否精巧，你不能寫的像大白話，你比如我之前說的，阿西莫格魯加入 Commetment，顯得更精巧一點。結(jié)論是否符合直覺，如果結(jié)論不符合直覺你的模型顯然是有問題。你做出來結(jié)果發(fā)現(xiàn)跟我們的直覺的不一樣，要不就是你的假設(shè)錯了，要不就是你的邏輯有問題。是否能從現(xiàn)實中得到一般化的結(jié)論，這也是檢驗理論的一個重要標志。最后一個標準時結(jié)論是否經(jīng)得起數(shù)據(jù)的檢驗，當然這個要求有點高，其實很多經(jīng)濟學(xué)模型就是表達一個 idea，不一定非得要用數(shù)據(jù)來檢驗，而且往往是這套數(shù)據(jù)檢驗不成立，我用另外一套數(shù)據(jù)。數(shù)據(jù)很多，世界是多樣化的。

經(jīng)驗研究

經(jīng)驗研究，好的數(shù)據(jù)是第一要務(wù)，我剛才說的這幾個數(shù)據(jù)庫都是公開的數(shù)據(jù)。省級的數(shù)據(jù)，現(xiàn)在基本上都被大家用爛了，除非你有好的 idea，我建議大家少用省級數(shù)據(jù)。花一點時間收集縣的數(shù)據(jù)、城市的數(shù)據(jù)，這些其實是可以收集到的。我知道有一個人在北京圖書館呆了一個夏天，把縣的數(shù)據(jù)全部給整出來了。我現(xiàn)在有一個博士生，他現(xiàn)在在收集城市的數(shù)據(jù)，他要研究官員的升遷問題。收集這些官員的來龍去脈，天天在網(wǎng)上查資料，做研究一定是要自己花點功夫和時間，做出一些出人意料的東西。像我這個學(xué)生，他有了這么多城市、這么多官員的升遷的數(shù)據(jù)以后，我估計吃十年是沒有問題的。

經(jīng)驗研究也要講一個故事。有人說我拿數(shù)據(jù)扔到模型里頭，我一回歸出來什么結(jié)果就是什么結(jié)果，這就是垃圾進垃圾出啊。一定要有故事，最好要有理論模型。當然理論模型不是說你要構(gòu)建一個理論，而是說提出一個分析框架，哪些變量是解釋變量，哪些變量應(yīng)該作為控制變量，沒有理論模型，這些東西你還真整不清楚。寫完理論模型你的思路會整一遍，你才知道放什么變量。

另外，要從多個方面驗證自己的結(jié)論。好多人做經(jīng)驗研究，兩個回歸就結(jié)束了，然后就是結(jié)論。我們檢驗理論預(yù)測，我們往往是檢驗一個理論預(yù)測，但是數(shù)據(jù)支持理論不一定就說理論是對的。因為你無法排除，其他理論也能得到你觀察到的數(shù)據(jù)，就所謂的 AlternativeExplanation（非唯一解）。所以你要不停的問自己，是不是存在其他理論解釋你的經(jīng)驗發(fā)現(xiàn)。你就是想象有一個審稿人，他在挑你的錯誤。現(xiàn)在國內(nèi)好一些的雜志都在推行審稿人制度，我通常也要給一些雜志寫審稿報告，拿到文章第一直覺就是把這這篇文章給殺掉，殺掉以后后面就很省事了。

《經(jīng)濟研究》每年的投稿量要上萬，他一年能發(fā)表幾篇文章啊，他不砍掉你才怪呢。所以要想發(fā)表一定是一個非常好的問題，方法經(jīng)得起推敲。你可能還要檢測一下反面的結(jié)論，我們的理論模型往往是一個正面的結(jié)論，是不是還會有一個方面的結(jié)論呢？我們做過一個這樣的例子，村莊選舉增加村干部為村莊辦事的積極性，這是正面的結(jié)論，但是他沒法解決小孩上中學(xué)的問題，那你有數(shù)據(jù)說明村干部確實為村民多修了橋，多增加了灌溉設(shè)施，但是按理說他不應(yīng)該對小孩上中學(xué)有影響，所以你是不是應(yīng)該再做一個回歸，看是否對孩子上中學(xué)有幫助，如果沒有幫助最好了，如果有幫助，那估計是存在問題的。因為他本來不應(yīng)該有幫助，但是你做出來的結(jié)果是有幫助的，這種情況有可能是你的數(shù)據(jù)出了問題。

做經(jīng)驗研究，一定要注意內(nèi)生性問題。現(xiàn)在要求也越來越高，國內(nèi)也是這樣，如果你不能解決內(nèi)生性問題，你要在好的雜志上發(fā)表是很困難的。一個是偽相關(guān)，兩個變量之間完全來自于偶然因素表現(xiàn)出相關(guān)關(guān)系，一個經(jīng)典的例子就是街上流行紅裙子股票就漲，這兩個毫無關(guān)系的。時間趨勢，有的完全是時間趨勢，特別是你做省級的數(shù)據(jù)，最好控制時間趨勢，不光控制所謂的年度啞變量，你應(yīng)該控制各個省的自己的一個時間趨勢，省的啞變量乘上時間，這樣就可以控制時間，我這里說的時間是日歷時間。還有遺漏變量的問題，遺漏變量就是有些變量沒有控制，最簡單的情況就是你在不控制收入的情況下，需求可能是價格的增函數(shù)。控制了收入以后你會發(fā)現(xiàn)需求是價格的減函數(shù)。

一個朋友說到他的一項研究。他這個問題其實還不是遺漏變量的問題，其實是反向因果關(guān)系的問題，他說農(nóng)戶之間土地租賃合同時間越長的話，租戶對土地的投資就越多，從理論上來說一點問題都沒有，產(chǎn)權(quán)的穩(wěn)定性對投資的影響，產(chǎn)權(quán)越穩(wěn)定，當事人越愿意對土地進行投資。但是你如果用數(shù)據(jù)檢驗，就會出問題，你比如說我是一個租戶，我為什么要麻煩的簽一個長期的合同呢？有可能是因為我就是想在土地上進行長期投資，所以才找來一個土地所有者說我們來簽訂一個長期合同來保證我的權(quán)益，我恨不得簽十年。這樣的話你如果拿一個長期的合同作為一個投資的解釋變量就錯了，實際上是因為我想要長期投資，所以我才簽了一份長期合同，這就是一個反向因果關(guān)系。所以我們做經(jīng)驗研究的時候，要把這些問題給想透。

總之，做經(jīng)驗研究的時候，永遠記著有一個審稿人坐在你對面，問各種各樣的問題，然后你應(yīng)該想方設(shè)法的用你的計量結(jié)果來回答他，就是審稿人可能這樣問，我有沒有一個辦法可以解決他這個問題。你不要做一個鴕鳥，認為細小的地方審稿人看不出來，這樣你就錯了，審稿人就是看這些具體的，如果他是一個有經(jīng)驗的研究者，他就看你有可能忽略掉的問題，然后他就把你槍斃掉。

3.優(yōu)秀論文的寫作

最后我講一下寫作。我剛回國的時候，林老師跟我說他 1987 年回國的時候，那時候沒人跟他討論，寫國際期刊上發(fā)表的文章聞所未聞。所以他找一篇范文，按照八股文，依葫蘆畫瓢。這個也很重要，這里頭確實是有些八股在里頭。

有幾個關(guān)鍵是要說清楚的，第一個是要說清楚文章在文獻中的定位，開篇就要說。我剛才說的利·班南（Lee Benham），他要求年輕人說，你的摘要頭二十個字念出來。英文單詞頭二十個可以說不少東西，如果你頭二十個字說完了，別人還不知道你的文章要說什么，那你就是失敗了。所以寫摘要，一定要開門見山，把你想要寫的寫清楚，不要啰嗦。前言很重要，Referee（審稿人)一般都先看文章前言，然后看結(jié)論,如果他覺得你這個沒意思，就給你砍掉了。所以一定要在前言里面寫清楚，文章在文獻中的定位是什么，你的貢獻在哪里。

第二個要在前言里面把自己的故事說清楚，往往很多人都不寫，遇到不耐煩的 Referee（審稿人)他就給你砍掉了。一定要記得在前言里面把你的故事講一遍，如果你是做計量研究，把你的方法大體上主要的說一遍，把結(jié)論說一遍，有些人會說這樣就會重復(fù)了，重復(fù)了不重要。不要躲避，要直面自己假設(shè)和數(shù)據(jù)局限，承認它們但認真的為自己辯護，沒有一個數(shù)據(jù)是干凈的，你也不要以為說審稿人期待你有很干凈的數(shù)據(jù)。另外一個就是要在前言里面說清楚你用的什么數(shù)據(jù)，我們有些人寫文章連數(shù)據(jù)來源都不說，這種文章肯定被槍斃。如果你不注明數(shù)據(jù)是哪里來的，怎么證明你的數(shù)據(jù)的可靠性呢？前言里面就要說，不要等到后面再說。要意識到自己的局限性并認真為自己辯護。條理要清晰，不要只寫給自己看。特別是理論文章，你一有跳躍別人就看不明白，哪怕你以后要刪除，你第一稿也需要一步一步來，你是寫給讀者看的，你要想象那個讀者他可能不懂你的東西。如果你的很高深的東西，能寫給不是你這個領(lǐng)域的人都能看懂，那你就了不起了。這是大師級的啊，實施起來當然是很難的。所以要時刻想象你是在寫給讀者看的，不是寫給自己的看的。

最后一個是要尊重規(guī)范，文字要符合語法，這個是最基本的要求，但是我們很多人達不到。中文又很容易寫的亂七八糟，中文的語法本身就是很松散的，有時候句子寫的無窮長，讀完之后你都不知道他在說什么。書寫要精煉，要短句子。所以我跟我的博士生要求他們用英文寫作，我是覺得如果你的英文寫作上去了，你的中文就上去了。我們寫不了復(fù)雜的英文，老美他寫了復(fù)雜的英文他自己都看不懂。所以張炳森說他跟老外合作，老外說自己寫了自己都看不懂就讓他寫。要學(xué)會用精煉的語言表達一個復(fù)雜的意思，這個其實也不容易。千萬不要有打字錯誤，有很多人，寫完之后看都不看就發(fā)出去了，摘要有錯別字，這篇文章就被砍掉了。我寫文章，寫到最后至少要通讀兩遍。現(xiàn)在都電腦打字，打過去錯字連篇的，所以這個還是重要的。引用也一樣，出現(xiàn)在文章中的文獻一定要在參考文獻中出現(xiàn)，反之亦然，這個也要多次檢查。

引用和參考文獻的體例要符合刊物的要求。我編輯這個刊物，最頭疼的就是這些作者到最后都不給你弄好，這是個態(tài)度問題，態(tài)度有可能決定你的成敗。我看過 Referee 的 Report，很多人都說這篇文章寫的不規(guī)范，因為引用的文章在參考文獻中看不到，這就是一個污點，可能就是槍斃你文章的一個重要依據(jù)。你連這個都做不到，怎么能相信你的結(jié)論呢。圖表也是一樣的，按照刊物的標準制作，不要用彩色，我們現(xiàn)在還沒有辦法印制彩色的圖表。這樣一點一滴的說起來似乎很累，但你要是一開始注意做完你就不會覺得累；反倒是寫的時候亂七八糟，回過頭來再改的時候，那才會覺得累。

第二部分，三個經(jīng)濟學(xué)研究的實例

舉三個例子，第一個例子是我和賀大興發(fā)表在《經(jīng)濟研究》上的一篇文章。我不會去講這個模型，我會簡單講一下我們是怎么產(chǎn)生這個想法的。一個觀察就是相對于其他國家，中國的經(jīng)濟增長非常成功，發(fā)生趕超的國家有一個特點就是社會非常平均，其實發(fā)生趕超的國家都分布在東亞，東亞社會都非常平均，經(jīng)濟層面上都搞過土改，在社會層面上都沒有如種姓制度等這類社會禁忌，社會流動性很大；另外發(fā)生趕超的國家都有強有力的政府。這兩點是我們觀察到的。社會平等能否解釋中國經(jīng)濟的成功，這并不是說就是唯一的解釋，而是說我能不能從平等的角度給出一個解釋。你要給出一個新的理論，你只要解釋一點就行了。我們把前面的觀察聯(lián)系起來，就是說平等如何通過政府行為促進經(jīng)濟增長，平等是不是對政府的行為有所影響，政府的行為又會促進經(jīng)濟增長。一個不平等的社會它如何阻礙政府采取好的政策，在一個不平等的社會中存在強勢的利益集團，它有能力推翻政府，所以政府就要對它很好，政府要跟它結(jié)盟，要給它很多的資源，這樣就會發(fā)生資源的錯配。你把資源給了一部分人，這部分人未必是生產(chǎn)力最高的人，最后你的經(jīng)濟沒辦法發(fā)展。反過來，在平等的社會中，沒有哪個集團擁有獨立的權(quán)利能夠威脅到政府的統(tǒng)治，這樣的社會中政府就更加容易將資源分配給那些生產(chǎn)力較高的人。這樣對政府的好處就是它自己撈的也比較多，你可以想象政府是一個坐寇，他坐地收贓，把獵物喂的更肥大一些，這種情況下反倒更容易產(chǎn)生經(jīng)濟增長。

對文獻的貢獻就是，給出對中國經(jīng)濟增長從平等到經(jīng)濟增長的一個新的解釋。在文獻中，就與 Joan Esteban 和 DebrajRay 他們在AER 上發(fā)表的一篇文章，對民主政體的研究，民主政體影響政府主要是通過游說。他們的模型其實是一個信號博弈（Signaling Game），政府決定給哪些人資源，但是他們不知道哪個集團的生產(chǎn)力更高，這是一個私人信息，這些集團就會發(fā)送信號。誰更容易發(fā)送信號呢？往往是那些財力更雄厚的，因為他財大氣粗，有財力去游說政府，政府就會把更多的資源給他們，這樣就會發(fā)生資源的錯配。我們等于是給出了一個非民主制度下的解釋。另外一個方面，我們這篇文章在一定程度上解釋了中國經(jīng)濟高速增長與高收入差距并存的問題。你把資源給了能力比較強的人，那么就可能產(chǎn)生收入的分化。我們的模型選擇一個重復(fù)博弈（Repeated Game）和馬爾科夫均衡（Markov Equilibrium）。發(fā)表之后我們現(xiàn)在還在改進，希望不用重復(fù)博弈，把經(jīng)濟增長給寫進去。現(xiàn)在的模型沒有經(jīng)濟增長，主要是一個橫向的比較，如果把經(jīng)濟增長寫進去，就要有資本的積累，一旦有資本的積累，寫模型就比較困難。

第二篇文章是我和陳斌開寫的一篇文章，陳斌開原來是林毅夫的博士，現(xiàn)在中央財經(jīng)大學(xué)工作。我們提的問題是基礎(chǔ)設(shè)施投資有利于經(jīng)濟增長，但是中國政府的基礎(chǔ)設(shè)施投資有可能超過了社會最優(yōu)需求，從而可能降低居民消費。我們想解釋的是為什么中國有這么大的儲蓄，為什么會有經(jīng)常項目盈余，我們這篇文章就想看看政府起了多大的作用。

我們知道中國政府起的作用非常大，投資很多，對經(jīng)濟是不是扭曲作用，問題的提出是基于這樣的背景。當然最簡單的想法就是一個直接效應(yīng)，政府收稅，將稅收用于投資，就會擠出居民消費，居民消費自然就會下降。我們想看到的是一個間接效應(yīng)，政府的投資會不會有扭曲。第一，政府可以得到便宜的銀行貸款，政府用大量土地獲得大量便宜的貸款，由于資金比較便宜，有可能投資過度。第二，政府之間的競爭可能導(dǎo)致超額投資，政府為了吸引企業(yè)投資，將基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的非常好。比如天津的濱海新區(qū)，為了打造良好的投資環(huán)境，要建一座世界上一流的歌劇院，邀請的咨詢團隊都是美國紐約林肯中心的人。我估計這個項目一下子十幾億就下去了，那短期內(nèi)能不能見效呢？我想大概短期內(nèi)是不會見效的，濱海新區(qū)本來沒人住，你還期望北京人開車去濱海新區(qū)看演出。這是一類典型的競爭導(dǎo)致的過度投資。政府投資往往對工業(yè)企業(yè)有補貼，因為他吸引的都是制造業(yè)。我們看一下政府之間競爭主要是在競爭制造業(yè)，為什么競爭制造業(yè)呢？制造業(yè)遷移起來較方便，你不競爭，他就跑到其他地方去了，另外制造業(yè)的市場大。它不像服務(wù)業(yè)，服務(wù)業(yè)只能服務(wù)一個地區(qū)，市場容量有限，制造業(yè)的產(chǎn)品可以賣到本地，可以賣到全國，甚至可以賣到全世界去。但是制造業(yè)的勞動回報率要低，它比服務(wù)業(yè)和農(nóng)業(yè)的勞動回報都要低，資本利潤就會上升，但是資本所有者的邊際消費傾向低。這些原因都可能導(dǎo)致居民消費比例下降。這里給大家看一副圖，我們可以看到政府的儲蓄率要超過居民的儲蓄率。居民的儲蓄率 37.5%，最近這些年政府的儲蓄率都超過45%，所以政府的投資非常大。

我們這里的數(shù)據(jù)，是用的省份的數(shù)據(jù)，但我們有一個新的角度來看這個問題。基本建設(shè)投資里頭有三項，一類是道路之類的真正的 Infrastructural 投資，第二類是資本性投資，最后一類是其他的投資（包括水庫等），這樣看的話它的投資主要是第一項，所以我們大概把它看作基礎(chǔ)設(shè)施投資。我們首先做了一個簡化式的回歸（Reduced-form estimation），什么是簡化式的回歸呢？簡化式的就是把你的解釋變量放在右手邊，被解釋變量放在左手邊，直接做回歸。被解釋變量就是居民消費占省的 GDP 的比重，右手邊放基礎(chǔ)設(shè)施投資占省的政府支出的比例，還有一些控制變量。vi 是省的固定效應(yīng)， vt 是時間固定效應(yīng)。我們控制了什么呢？第一個是政府收入占 GDP 的比例，這就是第一個直接效應(yīng)（擠出效應(yīng)），我們還控制了人均 GDP 和它的平方來控制結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型，然后控制國有企業(yè)的勞動力就業(yè)份額，還有控制了國際貿(mào)易，這些都是可能影響居民消費的變量。我們這里并沒有把所有的變量都放進去，你可以說變量還不夠的，但我們這里主要關(guān)注的是基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投資比例，我們這里只控制主要的變量，并不需要控制所有的變量。所以我說做經(jīng)驗研究，也是要講一個故事，而不是說要找出影響居民消費的因素，這是毫無意義的。我們得出的結(jié)論是，如果基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投資占 GDP 的比重上升一個百分點，居民消費占 GDP 的比重會下降二點八個百分點，這是一個很大的效應(yīng)。

我們還要想象別人會問什么問題，一個是主要的解釋變量的內(nèi)生性問題，那我們滯后一年、三年來看，發(fā)現(xiàn)結(jié)果還是非常顯著。考慮到里面會有一些發(fā)現(xiàn)經(jīng)濟周期作用，所以我們用 5 年平均的辦法來做，發(fā)現(xiàn)結(jié)果也是很顯著。還有一個就是是不是省的時間趨勢，所以我們又考慮了省的時間趨勢，就我剛才說的用省的啞變量，既省的啞變量乘以日歷時間，通過這個把時間趨勢給去掉。然后我們又換了政府的支出（而不是收入）來做，也是很顯著的。為什么要換呢？按理說，基礎(chǔ)設(shè)施投資占政府支出的比例，應(yīng)該控制政府的支出，但是從省的層面上，政府的支出可能跟當?shù)亟?jīng)濟發(fā)展沒有多大關(guān)系，因為中央的補貼很多，所以后來我們主要用政府的收入，結(jié)果都很顯著。反過來，如果我們的故事是對的，我們說政府的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投資會超出社會最優(yōu)水平，但是如果由私人來投資就不應(yīng)該有影響。于是我們把私人投資占 GDP 的比重給放進去，發(fā)現(xiàn)沒有影響。從反面我們也要證明自己的結(jié)論。我們這里的這些控制變量，還有一個作用就是控制省如果用私人來投資他的最優(yōu)投資水平應(yīng)該是多少。

我們?yōu)榱私忉寖?nèi)生性問題，又做了一個動態(tài)模型。用動態(tài)模型就是要把偽相關(guān)給去掉，在右手邊加上了因變量的滯后一期，這里是用 GMM（Generalized Method of Moments）估計的結(jié)果。我們還做了消費的量，有人會說，既然基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投資有利于經(jīng)濟增長，那它可能會刺激居民的消費，所以我們就看了一下居民消費傾向是不是受基礎(chǔ)設(shè)施投資比例的影響，估計的結(jié)果顯示對人均消費幾乎沒有影響。我們又看了一下對全國的影響，把左手邊的變量換成一個省的居民消費占全國 GDP 的比重，發(fā)現(xiàn)也是一個負的數(shù)據(jù)，所以它對全國也沒有影響。

我們又做了結(jié)構(gòu)式的回歸，結(jié)構(gòu)式的回歸有兩個故事，首先第二產(chǎn)業(yè)比例會上升，另外利潤率會上升。先看第二產(chǎn)業(yè)的變化，所謂結(jié)構(gòu)式的回歸就是一步一步的來做。從最后一個方程看起，基礎(chǔ)設(shè)施投資比例會影響到第二產(chǎn)業(yè)的比例，上面一個式子是說第二產(chǎn)業(yè)的比例會影響到勞動收入占比，第一個方程說勞動收入占比會影響到消費占比，實際上這是一個遞歸的方程。下面的資本回報也是一樣的，基礎(chǔ)設(shè)施投資影響企業(yè)利潤率，企業(yè)利潤率又影響勞動報酬比例，勞動報酬比例影響到居民消費比例。

我們先看一看 SUR Model（似無相關(guān)回歸），然后又做了一個三階段最小二乘回歸（3SLS）。兩個相對照，三階段的更為有效，但結(jié)果是差不多的，資本回報也是一樣的。這類文章，我想說的是做經(jīng)驗研究，一定要很仔細很小心。我們這篇文章還不是達到了最嚴格的標準，還是有內(nèi)生性的問題。為什么我鼓勵大家使用微觀數(shù)據(jù)呢？微觀數(shù)據(jù)內(nèi)生性的問題就會小得多。省級的數(shù)據(jù)，所有的因素都是互相影響的，你想找一個干凈的變量是很困難的。我們這里也沒有試圖去找所謂的干凈變量，更沒有找工具變量，因為找不到，你只能靠 argue，所以我還是鼓勵大家多用微觀數(shù)據(jù)做計量研究。

最后一個例子，我想講的是市場化與黨的精英化，這個問題其實是一個很重要的問題。我們觀察到在過去三十年中國共產(chǎn)黨的黨員人數(shù)增長了一倍。在 1989 年，一位華人社會學(xué)家倪志偉（Victor Nee），在《美國社會學(xué)評論》上發(fā)表了一篇非常有影響的文章。他提出來，隨著市場化的進展，共產(chǎn)黨對老百姓的吸引力將會越來越小。所以他就預(yù)測，共產(chǎn)黨在所有的轉(zhuǎn)型國家，影響會越來越小，黨員人數(shù)也會越來越少。但顯然中國和越南，所發(fā)生的都不是這么回事，那是什么因素導(dǎo)致在過去三十年間，黨員人數(shù)增長了一倍？

現(xiàn)有的解釋分別從需求方和供給方分別來分析。需求方就是說入黨有回報，黨員的回報其實是非常高的，有很多人做過研究。清華大學(xué)的李宏彬用雙胞胎來做，按理說雙胞胎生下來能力都差不多，一個入黨了，一個沒有入黨，最后發(fā)現(xiàn)入黨的收入要高一些。其實這里還是有問題，我想問一下為什么一個入黨了，另外一個不入黨呢？之所以入黨可能是因為他能力比較強。雙胞胎的能力也可能不一樣，在家里可能差不多，但是到了外面就不一樣。另外在家里可能也不一樣，晚生一分鐘的那個孩子，就可能沒有他哥哥能力強。所以基本還是沒有解決“雞生蛋、蛋生雞”的問題。但是需求方面的研究，基本上還是可以肯定，入黨是有回報的。供給方面的分析是說黨加強了一些方面的門檻，比如黨更加的傾向于精英化，我們看到的結(jié)果也是這樣的，高校里面發(fā)展黨員非常迅速，特別是 985 高校，想入黨的基本都可以入黨。

供給方面的分析認為黨需要精英人才來管理社會，所以它越來越趨向于精英化。我們的工作就是想在一個統(tǒng)一的框架中討論黨在市場化進程中精英化的傾向。我們的故事是這樣的：給定市場化程度，黨會把更多的資源放在哪里呢？它會把更多的資源投放到高租金行業(yè)中，也就是這些帶有壟斷性質(zhì)的行業(yè)，提高這些行業(yè)的黨員回報。為什么它會這么做？因為在高租金行業(yè)中提高黨員的回報相對容易一點，因為有更多的租金去挖掘，或者說高租金行業(yè)提高黨員回報的成本更低。如果一個行業(yè)非常競爭，你要提高黨員收入是非常難。隨著市場化程度的加深，這個傾向會更加明顯，因為你要吸引有能力的人入黨，就更要在高租金行業(yè)中提高黨員的回報。我們想用數(shù)據(jù)來證明我們的結(jié)論，胡赟之，是我的一個碩士生，他秋天要去芝加哥大學(xué)學(xué)習，他已經(jīng)做了一些，我不準備去講。我們現(xiàn)在有一個簡單的理論模型，這個理論模型不是要給出一個解釋，而是為我們的經(jīng)驗研究鋪路。但實際中，我自己在寫這個模型的時候也感覺到，之前可能有一些沒有想清楚的東西。只有真正寫理論模型的時候才知道，問題的關(guān)鍵在哪里。我非常簡單的講一下我們的模型。首先說一下我們的結(jié)論和猜想：第一，黨的組織資源向高租金行業(yè)集中；第二，高租金行業(yè)的黨員回報要高于低租金行業(yè)的黨員回報，黨員人數(shù)也高于低租金行業(yè)，市場化導(dǎo)致黨的組織資源向高租金行業(yè)進一步集中。

在這個模型中，考慮個人的能力是一個[0，1]的連續(xù)分布，高租金行業(yè) H，低租金行業(yè) L，非黨員的工資是 Aδ，A 就是教育回報，黨員的回報是一個 CES 的生產(chǎn)函數(shù)，它有兩個投入，一個是你自己能力δ，另外一個是黨的組織資源的投入 S，i 表示高租金或者低租金行業(yè)。我做了一個假設(shè)就是 Ai，可以看做是高租金或者低租金行業(yè)的一個標志，AH>AL。入黨對你的能力是有一些損失的，你要投入一些精力到黨的事務(wù)里面，這個假設(shè)主要是為了后面的結(jié)論。純粹從物質(zhì)利益的角度考慮，一個人要入黨肯定回報要高于不入黨的回報，不然是沒有動機去入黨的。我們就可以得到一個δ，小于 δ*的人他就會選擇入黨，能力高的人他自己奮斗就可以了，不需要入黨。但是是否決定入黨，還取決于個人的意識形態(tài)，有些人他就不喜歡黨的訴求。我們這里假設(shè)意識形態(tài)與個人的能力沒有關(guān)系，所以實際入黨人數(shù)和滿足入黨條件的人數(shù)成一個固定比例關(guān)系。黨組織面臨一個最大化黨員的收入之和的問題，H 行業(yè)的黨員收入加上 L 行業(yè)的黨員收入，組織資源有一個約束條件，這樣我們可以得到一階條件，然后我們也看了它的二階條件。從一階條件很容易看出來，黨在高租金行業(yè)投入的組織資源高于低租金行業(yè)投入的組織資源，相應(yīng)的高租金行業(yè)的就業(yè)者更容易入黨，直覺就是黨在高租金行業(yè)的組織資源投入相對比較便宜。第二個命題就是第一個命題的簡單外推，高租金行業(yè)比低租金行業(yè)的黨員更加精英化，當更多的組織資源投入到高租金行業(yè)的時候，更多的高能力的人就會入黨，它的精英化程度就會提高。第三個命題是高租金行業(yè)的黨員回報高于低租金行業(yè)的黨員回報。命題四就是個簡單的推論，黨員更傾向于到高租金行業(yè)中去。市場化導(dǎo)致個人能力回報增加，就是A 會增加，以此代表市場化。

市場化有兩個效果，黨對個人的吸引力就會下降，因為市場回報增加了；但是黨的組織資源變得相對稀缺了，因為競爭對手更強大了，這種情況下強化了當向高租金行業(yè)組織資源投入的傾向，這就是命題五。我們的數(shù)據(jù)，一個是 CHIPs 的數(shù)據(jù)，它的 2002 年的數(shù)據(jù)有很詳細的黨員數(shù)據(jù)；另外一個數(shù)據(jù)來自于 CGSS(China general social survey)，這個數(shù)據(jù)中還問到了你有沒有提出申請；我們也用到了一個黨內(nèi)的統(tǒng)計，內(nèi)部資料統(tǒng)計了從 1921 年建黨開始到 2000 年的黨員統(tǒng)計。

第三部分，總結(jié)經(jīng)濟學(xué)理論的目標是解釋世界，不是預(yù)測和改造世界，這一點上我們要抵制教育部的要求。教育部老喜歡讓我們搞預(yù)測，給領(lǐng)導(dǎo)寫報告，領(lǐng)導(dǎo)要是有一個批示，那就是非常重大的成果。經(jīng)濟學(xué)還是解釋世界，我們其實沒有預(yù)測能力，像經(jīng)濟危機那么大的事件，根本沒有人預(yù)測到。如果我們的目標是解釋世界，那么就應(yīng)該有的放矢，堅持問題導(dǎo)向的研究。做經(jīng)驗研究要有理論貢獻，不是說拿一堆數(shù)據(jù)做回歸，一定要問我的文章對理論有什么貢獻，有沒有一個新的發(fā)現(xiàn)，描述完一遍世界，要給人一個驚喜。在方法論方面，要有聯(lián)想，經(jīng)濟學(xué)研究還是個高門檻，為什么門檻高呢？建立起不同理論之間的聯(lián)系是不容易的，要建立起理論跟經(jīng)驗觀察之間的聯(lián)系就更為困難了。你有一個很好的經(jīng)驗觀察，你用什么理論來解釋，這并不一定容易，很多人就是卡在這里過不了關(guān)。所以要建立各種理論，經(jīng)驗事實，以及經(jīng)驗與理論之間的聯(lián)想，我想這是發(fā)現(xiàn)一些別人沒發(fā)現(xiàn)的東西的一個關(guān)鍵性的地方。最后要堅持片面而深刻，拒絕廣博而膚淺，我們一定要承認我們的片面。你只要說一個小故事，解釋一個機制就可以了，不要想著把所有的因素都一下子做出來。

有一次一個學(xué)數(shù)學(xué)的轉(zhuǎn)過來學(xué)經(jīng)濟學(xué)，他說你們這些經(jīng)濟學(xué)家做的都不叫經(jīng)濟學(xué)，做的都太簡單。我要做的是寫一個模型，把世界復(fù)制一遍。我說你肯定是沒把經(jīng)濟學(xué)給搞懂，如果你一個理論模型可以把我們生活的這個世界描述一遍，那你那個世界就是機械的世界。經(jīng)濟學(xué)沒辦法把世界描述一遍，做不到這一點，即便是物理學(xué)也沒辦法把自然描述一遍。物理世界機械的東西畢竟更多一些，但是這個世界中的經(jīng)濟活動，它不是機械的，它是人組成的，我們經(jīng)濟學(xué)家的任務(wù)不是去復(fù)制這個世界，而是去解釋這個世界。各種不同的解釋連在一起，我們才能反映一個真實的世界，在才是我們的世界。

本文選自《管理學(xué)季刊》